Sfoglia per Autore  HERZEL, STEFANO

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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) Tipo File
1-gen-1995 Two interior-point algorithms for a class of convex programming problems Herzel, S; Todd, M Articolo su rivista
1-gen-1998 A Simple model for option pricing with jumping stochastic volatility Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2000 Option pricing with stochastic volatility models Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2002 Efficient option valuation using trees Heath, D; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2002 Consistent initial curves for interest rate models Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2004 Approximating the exact value of an American option Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2005 Arbitrage opportunities on derivatives: a linear programming approach Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2005 Consistent calibration of HJM models to implied volatilities Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2006 An approximation of caplet implied volatilities in Gaussian models Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2006 A non-stationary paradigm for the dynamics of multivariate financial returns Herzel, S; Catalin, S; Tutuncu, R Contributo in libro
1-gen-2009 Measuring and managing financial risk Herzel, S; Cerrato, M Curatele
1-gen-2009 Measuring the error of dynamic hedging: a Laplace transform approach Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2010 Modeling the default risk in large credit portfolios Acciaio, B; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2010 Explicit formulas for the minimal variance hedging strategy in a martingale case Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2012 Evaluating discrete dynamic strategies in affine models Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2012 Delegated portfolio management with socially responsible investment constraints Fabretti, A; Herzel, S Articolo su rivista
1-gen-2012 The cost of sustainability in optimal portfolio decisions Herzel, S; Nicolosi, M; Starica, C Articolo su rivista
1-gen-2013 A Socially responsible portfolio selection strategy Herzel, S; Nicolosi, M Contributo in libro
1-gen-2013 Active management of socially responsible portfolios Fabretti, A; Herzel, S Contributo in libro
1-gen-2014 Delta hedging in discrete time under stochastic interest rate Angelini, F; Herzel, S Articolo su rivista
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