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Herzel, S. (1998). A Simple model for option pricing with jumping stochastic volatility. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, 1(4), 487-506 [10.1142/S0219024998000266].

A Simple model for option pricing with jumping stochastic volatility

HERZEL, STEFANO
1998-01-01
1998
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
English
Con Impact Factor ISI
Herzel, S. (1998). A Simple model for option pricing with jumping stochastic volatility. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, 1(4), 487-506 [10.1142/S0219024998000266].
Herzel, S
Articolo su rivista
01 - Articolo su rivista
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