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Angelini, F., Herzel, S. (2010). Explicit formulas for the minimal variance hedging strategy in a martingale case. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, 33(1), 63-79 [10.1007/s10203-009-0097-4].

Explicit formulas for the minimal variance hedging strategy in a martingale case

HERZEL, STEFANO
2010-01-01
2010
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
English
Angelini, F., Herzel, S. (2010). Explicit formulas for the minimal variance hedging strategy in a martingale case. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, 33(1), 63-79 [10.1007/s10203-009-0097-4].
Angelini, F; Herzel, S
Articolo su rivista
01 - Articolo su rivista
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