IRIS

Angelini, F., Herzel, S. (2009). Measuring the error of dynamic hedging: a Laplace transform approach. THE JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, 13(2).

Measuring the error of dynamic hedging: a Laplace transform approach

HERZEL, STEFANO
2009-01-01
2009
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
English
Angelini, F., Herzel, S. (2009). Measuring the error of dynamic hedging: a Laplace transform approach. THE JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, 13(2).
Angelini, F; Herzel, S
Articolo su rivista
01 - Articolo su rivista
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/18475
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 9
social impact