Questo lavoro approfondisce l’analisi dell’intensità e profondità dei fabbisogni informativi originati dall’introduzione dei sistemi di rating nei processi decisionali delle banche in materia di governo del rischio di credito. In particolare, il lavoro si concentra sull’aspetto della stima della Loss Given Default (d’ora in poi, LGD) per il portafoglio corporate, in considerazione della significativa rilevanza di tale componente nella determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito. L’analisi svolta trae spunto dal modello ideale delineato nel primo pilastro del Nuovo Accordo.

Carretta, A., Gibilaro, L. (2005). I fabbisogni informativi del processo di rating interno per il portafoglio corporate delle banche : il caso della LGD. In La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione: atti del 27. convegno Aidea. Torino : Giappichelli.

I fabbisogni informativi del processo di rating interno per il portafoglio corporate delle banche : il caso della LGD

CARRETTA, ALESSANDRO;
2005-01-01

Abstract

Questo lavoro approfondisce l’analisi dell’intensità e profondità dei fabbisogni informativi originati dall’introduzione dei sistemi di rating nei processi decisionali delle banche in materia di governo del rischio di credito. In particolare, il lavoro si concentra sull’aspetto della stima della Loss Given Default (d’ora in poi, LGD) per il portafoglio corporate, in considerazione della significativa rilevanza di tale componente nella determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito. L’analisi svolta trae spunto dal modello ideale delineato nel primo pilastro del Nuovo Accordo.
2005
Settore SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Carretta, A., Gibilaro, L. (2005). I fabbisogni informativi del processo di rating interno per il portafoglio corporate delle banche : il caso della LGD. In La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione: atti del 27. convegno Aidea. Torino : Giappichelli.
Carretta, A; Gibilaro, L
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