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Giorgi, F., Herzel, S., Pigato, P. (2026). Option Hedging Through Reinforcement Learning. In New Perspectives in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (pp. 169-178). SPRINGER [10.1007/978-3-032-05551-4_15].

Option Hedging Through Reinforcement Learning

Giorgi, Federico;Herzel, Stefano;Pigato, Paolo
2026-01-02
2-gen-2026
Settore STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
English
Rilevanza internazionale
Articolo scientifico in atti di convegno
Giorgi, F., Herzel, S., Pigato, P. (2026). Option Hedging Through Reinforcement Learning. In New Perspectives in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (pp. 169-178). SPRINGER [10.1007/978-3-032-05551-4_15].
Giorgi, F; Herzel, S; Pigato, P
Contributo in libro
03 - Contributo in libro
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