This comment includes a solution to a problem in Section 8 in Andrews (1991) and points out a method to generalize the mean-squared error (MSE) bounds appearing in Andrews (1988) and Andrews (1991).

Casini, A. (2022). COMMENT ON ANDREWS (1991) "HETEROSKEDASTICITY AND AUTOCORRELATION CONSISTENT COVARIANCE MATRIX ESTIMATION". ECONOMETRICA, 90(4), 1-2 [10.3982/ECTA20162].

COMMENT ON ANDREWS (1991) "HETEROSKEDASTICITY AND AUTOCORRELATION CONSISTENT COVARIANCE MATRIX ESTIMATION"

Casini, Alessandro
2022-01-01

Abstract

This comment includes a solution to a problem in Section 8 in Andrews (1991) and points out a method to generalize the mean-squared error (MSE) bounds appearing in Andrews (1988) and Andrews (1991).
2022
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-P/05
English
HAC estimator
nonstationarity
Casini, A. (2022). COMMENT ON ANDREWS (1991) "HETEROSKEDASTICITY AND AUTOCORRELATION CONSISTENT COVARIANCE MATRIX ESTIMATION". ECONOMETRICA, 90(4), 1-2 [10.3982/ECTA20162].
Casini, A
Articolo su rivista
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
CASINI_Comment_Andrews_1991_Ecma.pdf

solo utenti autorizzati

Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: Non specificato
Dimensione 69.77 kB
Formato Adobe PDF
69.77 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/350105
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 0
social impact