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Bayer, C., Belomestny, D., Hager, P., Pigato, P., Schoenmakers, J. (2021). Randomized optimal stopping algorithms and their convergence analysis. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 12(3), 1201-1225 [10.1137/20M1373876].

Randomized optimal stopping algorithms and their convergence analysis

Pigato, Paolo
;
2021-01-01
2021
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
Settore MAT/08 - ANALISI NUMERICA
Settore STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Settore MATH-03/B - Probabilità e statistica matematica
Settore MATH-05/A - Analisi numerica
English
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/20M1373876
Bayer, C., Belomestny, D., Hager, P., Pigato, P., Schoenmakers, J. (2021). Randomized optimal stopping algorithms and their convergence analysis. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 12(3), 1201-1225 [10.1137/20M1373876].
Bayer, C; Belomestny, D; Hager, P; Pigato, P; Schoenmakers, J
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