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Bayer, C., Harang, F.a., Pigato, P. (2021). Log-modulated rough stochastic volatility models. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 12(3), 1257-1284 [10.1137/20M135902X].

Log-modulated rough stochastic volatility models

Pigato, Paolo
2021-01-01
2021
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
Settore STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Settore MATH-03/B - Probabilità e statistica matematica
English
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/20M135902X
Bayer, C., Harang, F.a., Pigato, P. (2021). Log-modulated rough stochastic volatility models. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 12(3), 1257-1284 [10.1137/20M135902X].
Bayer, C; Harang, Fa; Pigato, P
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