IRIS

Bayer, C., Harang, F.a., Pigato, P. (2021). Log-modulated rough stochastic volatility models. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 12(3), 1257-1284 [10.1137/20M135902X].

Log-modulated rough stochastic volatility models

Pigato, Paolo
2021-01-01
2021
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
English
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/20M135902X
Bayer, C., Harang, F.a., Pigato, P. (2021). Log-modulated rough stochastic volatility models. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 12(3), 1257-1284 [10.1137/20M135902X].
Bayer, C; Harang, Fa; Pigato, P
Articolo su rivista
01 - Articolo su rivista
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/279461
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 5
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 4
social impact