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Friz, P., Pigato, P., Seibel, J. (2021). The step stochastic volatility model. RISK, June.

The step stochastic volatility model

Paolo Pigato
;
2021-01-01
2021
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Settore STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Settore ECON-05/A - Econometria
English
https://www.risk.net/cutting-edge/banking/7835841/the-step-stochastic-volatility-model
Friz, P., Pigato, P., Seibel, J. (2021). The step stochastic volatility model. RISK, June.
Friz, P; Pigato, P; Seibel, J
Articolo su rivista
01 - Articolo su rivista
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