Lejay, A., Pigato, P. (2019). A THRESHOLD MODEL for LOCAL VOLATILITY: EVIDENCE of LEVERAGE and MEAN REVERSION EFFECTS on HISTORICAL DATA. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, 22(4) [10.1142/S0219024919500171].
A THRESHOLD MODEL for LOCAL VOLATILITY: EVIDENCE of LEVERAGE and MEAN REVERSION EFFECTS on HISTORICAL DATA
Pigato P.
2019-01-01
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