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Lejay, A., Pigato, P. (2017). Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data [Rapporto tecnico].

Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data

Paolo Pigato
2017-12-20
Rapporto tecnico
20-dic-2017
Rilevanza internazionale
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
English
Inria Technical Report RT-0494
Lejay, A., Pigato, P. (2017). Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data [Rapporto tecnico].
Lejay, A; Pigato, P
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