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Dai Pra, P., Pigato, P. (2015). Multi-scaling of moments in stochastic volatility models. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 125(10), 3725-3747 [10.1016/j.spa.2015.04.007].

Multi-scaling of moments in stochastic volatility models

Pigato P.
2015-01-01
2015
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
Settore STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Settore MATH-03/B - Probabilità e statistica matematica
English
Dai Pra, P., Pigato, P. (2015). Multi-scaling of moments in stochastic volatility models. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 125(10), 3725-3747 [10.1016/j.spa.2015.04.007].
Dai Pra, P; Pigato, P
Articolo su rivista
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