IRIS

Dai Pra, P., Pigato, P. (2015). Multi-scaling of moments in stochastic volatility models. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 125(10), 3725-3747 [10.1016/j.spa.2015.04.007].

Multi-scaling of moments in stochastic volatility models

Pigato P.
2015-01-01
2015
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore MAT/06 - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
English
Dai Pra, P., Pigato, P. (2015). Multi-scaling of moments in stochastic volatility models. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 125(10), 3725-3747 [10.1016/j.spa.2015.04.007].
Dai Pra, P; Pigato, P
Articolo su rivista
01 - Articolo su rivista
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/266901
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 1
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 1
social impact