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Basturk, N., Borowska, A., Grassi, S., Hoogerheide, L., van Dijk, H.k. (2019). Forecast density combinations of dynamic models and data driven portfolio strategies. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 210(1), 170-186 [10.1016/j.jeconom.2018.11.011].

Forecast density combinations of dynamic models and data driven portfolio strategies

Grassi S.
Membro del Collaboration Group
;
2019-01-01
2019
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Esperti anonimi
Settore SECS-P/05 - ECONOMETRIA
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Basturk, N., Borowska, A., Grassi, S., Hoogerheide, L., van Dijk, H.k. (2019). Forecast density combinations of dynamic models and data driven portfolio strategies. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 210(1), 170-186 [10.1016/j.jeconom.2018.11.011].
Basturk, N; Borowska, A; Grassi, S; Hoogerheide, L; van Dijk, Hk
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01 - Articolo su rivista
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