Herzel, S., Nicolosi, M. (2019). Optimal strategies with option compensation under mean reverting returns or volatilities. COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, 16, 47-69 [10.1007/s10287-017-0296-3].
Optimal strategies with option compensation under mean reverting returns or volatilities
Herzel S.;
2019-01-01
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Herzel_Nicolosi_CMS_2019.pdf
solo utenti autorizzati
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Copyright dell'editore
Dimensione
2.18 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.18 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
