RAMPONI, ALESSANDRO

RAMPONI, ALESSANDRO  

Dipartimento di Economia e Finanza  

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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) Tipo File
15-apr-2021 A moment matching method for option pricing under stochastic interest rates Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2000 A new estimation method in modal analysis Barone, P; Ramponi, A Articolo su rivista
1-gen-2001 A new numerical procedure for solving the nuclear magnetic resonance relaxometry problem Barone, P; Ramponi, A; Sebastiani, G Articolo su rivista
1-gen-1999 A note on the complex roots of complex random polynomials Ramponi, A Articolo su rivista
1-gen-2002 A review of techniques for the estimation of the term structure Marangio, L; Ramponi, A; Bernaschi, M Articolo su rivista
1-gen-2023 A stochastic model for evaluating the peaks of commodities' returns Cerqueti, R; Mattera, R; Ramponi, A Articolo su rivista
1-gen-2003 Adaptive and monotone spline estimation of the cross--sectional term structure of interest rates Ramponi, A Articolo su rivista
1-gen-2022 Approximate value adjustments for European claims Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2012 Computing quantiles in regime-switching jump-diffusions with application to optimal risk management: a Fourier transform approach Ramponi, A Altro
1-apr-2021 CVA and Vulnerable Options in Stochastic Volatility Models Alos, E; Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-ago-2019 CVA and Vulnerable Options in Stochastic Volatility Models Ramponi, A; Alos, E; Antonelli, F; Scarlatti, S Altro
16-set-2019 CVA and vulnerable options pricing by correlation expansions Ramponi, A; Antonelli, F; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-apr-2023 CVA in fractional and rough volatility models Alos, E; Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2010 Exchange option pricing under stochastic volatility: a correlation expansion Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-set-2006 Exchange options with stochastic volatility Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Intervento a convegno
1-gen-2022 Fintech meets Industry 4.0: a systematic literature review of recent developments and future trends Ferraro, G; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2012 Fourier transform methods for regime-switching jump-diffusions and the pricing of forward starting options Ramponi, A Altro
1-gen-2012 Lezioni di finanza matematica Ramponi, A Monografia
1-set-2008 Mixture dynamics and option pricing: a regime switching model Ramponi, A Intervento a convegno
1-gen-2011 Mixture dynamics and regime switching diffusions with application to option pricing Ramponi, A Articolo su rivista