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CVA and Vulnerable Options in Stochastic Volatility Models
2021-04-01 Alos, E; Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S
A moment matching method for option pricing under stochastic interest rates
2021-04-15 Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S
Fintech meets Industry 4.0: a systematic literature review of recent developments and future trends
2022-01-01 Ferraro, G; Ramponi, A; Scarlatti, S
Approximate value adjustments for European claims
2022-01-01 Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S
On a convergent power series method to price defaultable bonds in a Vasicek-CIR model
2022-01-01 Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S
CVA in fractional and rough volatility models
2023-04-01 Alos, E; Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| 1-apr-2021 | CVA and Vulnerable Options in Stochastic Volatility Models | Alos, E; Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S | Articolo su rivista | |
| 15-apr-2021 | A moment matching method for option pricing under stochastic interest rates | Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2022 | Fintech meets Industry 4.0: a systematic literature review of recent developments and future trends | Ferraro, G; Ramponi, A; Scarlatti, S | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2022 | Approximate value adjustments for European claims | Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S | Articolo su rivista | |
| 1-gen-2022 | On a convergent power series method to price defaultable bonds in a Vasicek-CIR model | Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S | Articolo su rivista | |
| 1-apr-2023 | CVA in fractional and rough volatility models | Alos, E; Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S | Articolo su rivista |
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