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Data di pubblicazione Titolo Autore(i) Tipo File
1-gen-1993 Non standard representation of non normal traces Albeverio, S; Guido, D; Ponosov, A; Scarlatti, S Contributo in libro
1-gen-1995 Singular traces and nonstandard analysis Albeverio, S; Guido, D; Ponosov, A; Scarlatti, S Contributo in libro
1-gen-1995 Dixmier traces and non standard analysis Albeverio, S; Guido, D; Ponosov, A; Scarlatti, S Contributo in libro
1-gen-1996 A remark on trace properties of K-cycles Cirpiani, F; Guido, D; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-1996 Singular traces and compact operators Albeverio, S; Guido, D; Ponosov, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-1996 Non-symmetric Dirichlet forms on semifinite von Neumann algebras Guido, D; Isola, T; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2004 Optimal scaling of MaLa for non linear regression Scarlatti, S; Breyer, L; Piccioni, M Articolo su rivista
1-gen-2005 A folk theorem for minority games Scarlatti, S; Renault, J; Scarsini, M Articolo su rivista
1-set-2006 Exchange options with stochastic volatility Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Intervento a convegno
1-gen-2008 Discounted and finitely repeated minority games with public signals Renault, J; Scarlatti, S; Scarsini, M Articolo su rivista
1-gen-2009 Pricing options under stochastic volatility: a power series approach Scarlatti, S; Antonelli, F Articolo su rivista
1-gen-2009 Option pricing in a hidden Markov model of the short rate with application to risky debt evaluation Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2010 Exchange option pricing under stochastic volatility: a correlation expansion Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-gen-2011 Finanza e investimenti: fondamenti matematici Scarlatti, S Curatele
1-gen-2012 From normal vs skew-normal portfolios: FSD and SSD rules Scarlatti, S; Blasi, F Articolo su rivista
1-gen-2013 Option-based risk management of a bond portfolio under regime switching interest rates Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
31-mar-2015 Random time forward starting options Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Altro
1-gen-2016 RANDOM TIME FORWARD-STARTING OPTIONS Antonelli, F; Ramponi, A; Scarlatti, S Articolo su rivista
1-ago-2019 CVA and Vulnerable Options in Stochastic Volatility Models Ramponi, A; Alos, E; Antonelli, F; Scarlatti, S Altro
16-set-2019 CVA and vulnerable options pricing by correlation expansions Ramponi, A; Antonelli, F; Scarlatti, S Articolo su rivista
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